Народилася в Чикаго в родині Розмарі та Едварда Андерсонів. Чимало поїздила світом, оскільки її батько був кінотехніком. Деякий час родина мешкала в Пуерто-Рико, потім 10 років — в Англії.
У дитинстві Джилліан мріяла стати морським біологом. В підлітковому віці приєдналася до панк-руху і почала тікати з дому. Отримавши в 16 років паспорт, уже легально подалася до Лондона, де провела кілька років. Повернувшись до батьків, закінчила школу та акторський відділ університету. Після кількох років у Нью-Йорку переїхала до Голлівуда.
