Мерфі також відома за своїми ролями у фільмах «Зоряний шлях: Повстання», «Щоденники няні», «Людина-павук 2», «Спадок Борна» і озвучення одного з персонажів у мультфільмі «Заплутана історія». На телебаченні вона з'явилася в таких серіалах як «Практика», «Еллі Макбіл», «Закон і порядок: Спеціальний корпус», «Сутичка» і «Грізні Бетті», а в 2012 році знялася в серіалі «Зроблено в Джерсі».
З 13 червня 2017 року по 7 січня 2018 року, Донна грала роль Доллі Галахер Леві в мюзиклі «Гелло, Доллі!» на Бродвеї, цю ж роль, спільно з Донною грала Бетт Мідлер (з 20 січня 2018 року її замінила Бернадетт Пітерс).