Стівен Герей народився 10 листопада 1904 року в австро-угорському місті Унгвар (нині — Ужгород, Україна) і здобув освіту в Будапештському університеті.
Його акторська кар'єра почалася на сцені Угорського національного театру в 1924 році, де «протягом багатьох років він був на хорошому рахунку». У 1928 році він дебютував в кіно, зігравши з 1932 по 1937 рік в дев'яти угорських фільмах.